Apakah yang dimaksudkan dengan unit root test?
Secara asasnya untuk mengkaji samada sesuatu data itu merupakan stationary or non-stationary data, kita perlukan ujian unit root untuk mengesahkannya. Jika time series data ada unsur unit root, makanya data itu dikatakan non-stationary.
Kenapa unit root test ini penting?
Unit root test ini penting untuk mengelakan kita daripada membina regression so called "spurious regression".
Apakah kaedah penyelesaiannya?
Biasanya kita akan menguji kewujudan unit root dengan menggunakan ujiian Philip Pheron atau Augmented Dickey Fuller. Sebelum ujian ini dilakukan, ia memerlukan kita tentukan bilangan lag. Namun begitu kebiasaannya jika data tahunan:lag=1, harian:lag=7 , sukuan: lag=4, bergantung kepada jenis data yang diambil. Untuk menentukan nilai lag yang tepat, kita boleh mengujinya di dalam E-view menerusi aplikasi "estimate var".
Secara asasnya untuk mengkaji samada sesuatu data itu merupakan stationary or non-stationary data, kita perlukan ujian unit root untuk mengesahkannya. Jika time series data ada unsur unit root, makanya data itu dikatakan non-stationary.
Kenapa unit root test ini penting?
Unit root test ini penting untuk mengelakan kita daripada membina regression so called "spurious regression".
Apakah kaedah penyelesaiannya?
Biasanya kita akan menguji kewujudan unit root dengan menggunakan ujiian Philip Pheron atau Augmented Dickey Fuller. Sebelum ujian ini dilakukan, ia memerlukan kita tentukan bilangan lag. Namun begitu kebiasaannya jika data tahunan:lag=1, harian:lag=7 , sukuan: lag=4, bergantung kepada jenis data yang diambil. Untuk menentukan nilai lag yang tepat, kita boleh mengujinya di dalam E-view menerusi aplikasi "estimate var".
No comments:
Post a Comment